Да, скорее всего это была простая отписка. Как показывает практика, особенно у участковых, очень много различных заявлений, которыми они не хотят заниматься. В данном случае, если человек сам не признается, что угрожал Вам, то будет не просто доказать его вину. По возможности запишите телефонный разговор, благо в наше время возможности для этого есть. А на отказ в возбуждении дела необходимо писать жалобу, есть хорошие шансы, что его отменять и будут проводить дальнейшую проверку.